PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SP600 с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP600 с MGK

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 600 (^SP600) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP600 или MGK.

Корреляция

Корреляция между ^SP600 и MGK составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^SP600 и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 600 (^SP600) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP600:

-0.11

MGK:

0.73

Коэф-т Сортино

^SP600:

0.11

MGK:

1.29

Коэф-т Омега

^SP600:

1.01

MGK:

1.18

Коэф-т Кальмара

^SP600:

-0.04

MGK:

0.91

Коэф-т Мартина

^SP600:

-0.11

MGK:

3.05

Индекс Язвы

^SP600:

9.99%

MGK:

7.01%

Дневная вол-ть

^SP600:

24.08%

MGK:

25.91%

Макс. просадка

^SP600:

-59.17%

MGK:

-48.36%

Текущая просадка

^SP600:

-15.09%

MGK:

-3.28%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP600 показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции ^SP600 уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 6.17% против 16.07% соответственно.

^SP600

С начала года

-6.86%

1 месяц

11.58%

6 месяцев

-11.17%

1 год

-2.53%

5 лет

13.03%

10 лет

6.17%

MGK

С начала года

0.68%

1 месяц

14.29%

6 месяцев

2.28%

1 год

18.83%

5 лет

19.16%

10 лет

16.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP600 и MGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP600
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP600, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP600 c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 600 (^SP600) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SP600 на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP600 и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^SP600 и MGK

Максимальная просадка ^SP600 за все время составила -59.17%, что больше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP600 и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP600 и MGK

Текущая волатильность для S&P 600 (^SP600) составляет 6.35%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что ^SP600 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...